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Come si misura il rischio massimo di un investimento?

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drowdawnQualsiasi strategia di trading ha i suoi punti deboli, le perdite. Nei sistemi di trading automatici il valore che identifica il rischio dell’investitore si chiama drawndown.

Si tratta della misurazione del risultato negativo di una specifica variabile, come può essere il profitto a confronto con un picco massimo. Viene definito, molto più prosaicamente, la massima perdita fatta registrare da un sistema di trading o da una strategia operativa – clicca qui per scaricare un ebook gratis su come studiare una strategia operativa.

Partendo da un capitale iniziale di 200.00 euro, a fronte di un’operazione chiusa in perdita per 20.000, il nostro drawndown sarà così del 10%. Altro aspetto da chiarire è che il drawdown, se il capitale dovesse aumentare, si calcola rispetto a questo nuovo valore massimo, questo significa che un drawdown del 100%, qualsiasi sia il capitale, significa perdere tutto.

Quando dobbiamo fare un bilancio della nostra strategia, dovremmo fare riferimento al valore massimo di drawndown fatto registrare, in percentuale. E’ importante perché i dà anche un’idea di quanto dovremmo recuperare per azzerarlo.

Il recupero del drawndown: occhio agli errori
Molti investitori non sanno che il calcolo del recupero del drawndown non è così intuitivo.

Ecco un esempio del corretto calcolo:

Supponiamo di avere il nostro solito capitale di 100.000 €, se perdo il 10% significa che ho a disposizione 90.000 €. A questo punto se faccio un’operazione in cui guadagno il 10% del capitale, il mio gain è di 9.000 € e quindi il capitale totale sarà 90.000+9.000=99.000 €.

Questo aspetto, spesso sottovalutato da chi entra nel mercato, risulta determinante per ottenere profitti nel tempo. Questo vuol dire che per recuperare un drawdonwn del 50%, bisogna fare un guadagno del 100%.

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Gli articoli postati su questo sito hanno carattere puramente informativo e non costituiscono un suggerimento di investimento. Qualsiasi operazione finanziaria aperta in base alle informazioni contenute nel presente articolo ricade sotto la sola responsabilità diretta dell'investitore.

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